PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMSU.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSU.L с S5EE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.56%/yr vs 14.33%/yr for S5EE.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSU.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 17.57%.

IMSU.L

1 день
0.24%
1 месяц
-4.73%
6 месяцев
3.70%
С начала года
10.77%
1 год
14.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
14.93%
С начала года
17.57%
1 год
33.00%
3 года*
20.20%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSU.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.77%3.37%0.69%6.26%-1.35%27.16%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		17.57%11.67%20.01%22.12%-9.06%-7.03%

Correlation

The correlation between IMSU.L and S5EE.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.62

The correlation between IMSU.L and S5EE.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMSU.L и S5EE.L

Секторы
IMSU.L
S5EE.L

Сырьевые материалы

90.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

50.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IMSU.L
90.4%
S5EE.L
2.1%

Потребительский циклический сектор

IMSU.L
9.6%
S5EE.L
4.3%

Коммуникационные услуги

IMSU.L

-

S5EE.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

IMSU.L

-

S5EE.L
2.9%

Энергетика

IMSU.L

-

S5EE.L

-

Финансовые услуги

IMSU.L

-

S5EE.L
15.1%

Здравоохранение

IMSU.L

-

S5EE.L
11.3%

Промышленность

IMSU.L

-

S5EE.L
9.2%

Недвижимость

IMSU.L

-

S5EE.L
2.4%

Технологии

IMSU.L

-

S5EE.L
50.5%

Коммунальные услуги

IMSU.L

-

S5EE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с GLDS5EE.L с 5ESG.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с V3NM.L

Доходность на риск

IMSU.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSU.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.40

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.29

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.82

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

12.97

-8.82

IMSU.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и S5EE.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSU.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-28.17%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.61%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-20.25%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-20.25%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.50%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-8.58%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.54%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и S5EE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) составляет 5.32%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSU.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.17%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.30%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.70%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.13%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

19.26%

+5.66%

Сравнение комиссий IMSU.L и S5EE.L

И IMSU.L, и S5EE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и S5EE.L

Ни IMSU.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMSU.L and S5EE.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMSU.L and S5EE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IMSU.L is categorized as Materials, while S5EE.L is S&P 500. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: iShares and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор