PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSU.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSU.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

IMSU.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSU.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		11.43%3.37%0.69%6.26%-1.35%28.63%16.34%-1.96%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.17%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%
Разные валюты инструментов

IMSU.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMSU.L показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 0.17%.

IMSU.L

1 день
1.35%
1 месяц
-4.24%
С начала года
11.43%
6 месяцев
14.29%
1 год
15.31%
3 года*
6.98%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.34%
1 год
19.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с BYBU.LIMSU.L с CSPX.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с SPY5.LIMSU.L с CSP1.LIMSU.L с IUCM.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий IMSU.L и VWRA.L

IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IMSU.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSU.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.82

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.44

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

13.40

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSU.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSU.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между IMSU.L и VWRA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и VWRA.L

Ни IMSU.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и VWRA.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSU.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-33.62%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.84%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-26.06%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.16%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.50%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.04%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и VWRA.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSU.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.34%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.12%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

14.53%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

13.99%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.09%

+2.43%