PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSU.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSU.L с SPX5.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).

IMSU.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSU.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.13%3.37%0.69%6.26%-1.35%28.63%16.34%19.09%-10.83%10.05%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.78%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%8.40%
Разные валюты инструментов

IMSU.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMSU.L показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью -2.78%.

IMSU.L

1 день
0.62%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.32%
1 год
15.85%
3 года*
7.01%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
0.32%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.12%
1 год
14.96%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с CSPX.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с SPY5.LIMSU.L с CSP1.LIMSU.L с IUCM.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий IMSU.L и SPX5.L

IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IMSU.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSU.LSPX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.94

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

10.57

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSU.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSU.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.98

-0.50

Корреляция

Корреляция между IMSU.L и SPX5.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и SPX5.L

IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.01%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и SPX5.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и SPX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSU.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-25.45%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-7.07%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-20.90%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-4.42%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.21%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.97%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и SPX5.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSU.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

3.63%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.30%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.05%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.28%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

15.54%

+2.98%