PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSCX с NWAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMSCX (IMS Capital Value Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IMSCX returned 10.16%/yr vs 10.15%/yr for NWAUX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSCX charges 1.82%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у NWAUX с доходностью 6.26%.

IMSCX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.99%
1 год
29.68%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.66%

NWAUX

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.56%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSCX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
IMSCX
IMS Capital Value Fund		11.31%16.99%21.40%47.43%-30.11%6.06%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		6.26%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Correlation

The correlation between IMSCX and NWAUX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.60

The correlation between IMSCX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с IMSIXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ

Доходность на риск

IMSCX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXNWAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.44

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.70

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.66

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

1.46

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.44

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и NWAUX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и NWAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSCXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-21.07%

-35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.70%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-19.31%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-21.07%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-9.95%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.93%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и NWAUX

Текущая волатильность для IMS Capital Value Fund (IMSCX) составляет 3.23%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSCXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.63%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.70%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

10.09%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.10%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.93%

+3.69%

Сравнение комиссий IMSCX и NWAUX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и NWAUX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NWAUX в 4.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.19%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.84%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMSCX and NWAUX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWAUX has higher volatility (3.63%) compared to IMSCX (3.23%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs NWAUX's -21.07%.

IMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSCX и NWAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор