Сравнение IMSCX с NWAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и NWAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 6.06% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.49% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
NWAUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и NWAUX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.
Доходность на риск
IMSCX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
IMSCX
NWAUX
Сравнение IMSCX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.59 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.66 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.53 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и NWAUX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и NWAUX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.70% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и NWAUX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и NWAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -21.07% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -8.57% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -21.07% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -7.22% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -6.85% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.83% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и NWAUX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 2.74% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 7.29% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 12.55% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.10% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.04% | +3.56% |