PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRFX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRFX с RAPZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRFX (Columbia Global Opportunities Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IMRFX returned 5.99%/yr vs 6.83%/yr for RAPZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRFX charges 1.15%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности IMRFX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRFX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.83% соответственно.

IMRFX

1 день
0.28%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.49%
3 года*
12.21%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.99%

RAPZX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
13.81%
6 месяцев
8.58%
1 год
17.74%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRFX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		7.16%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%18.17%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		13.81%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between IMRFX and RAPZX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IMRFX and RAPZX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Opportunities Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с FLNIMRFX с VFIFXIMRFX с PFADXIMRFX с IPIRXIMRFX с CDDYXIMRFX с CMTFXIMRFX с GIMFX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CIBFXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACX

Доходность на риск

IMRFX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRFX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRFXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.77

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.17

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.99

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

11.16

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRFX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRFX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAPZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRFX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRFXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IMRFX и RAPZX

Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRFXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-30.69%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-5.96%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.19%

-8.84%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-19.31%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.77%

-30.69%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.06%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.59%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRFX и RAPZX

Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRFXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.18%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.80%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.15%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

12.83%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

12.78%

-2.36%

Сравнение комиссий IMRFX и RAPZX

IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRFX и RAPZX

Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности RAPZX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		16.68%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%0.00%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.27%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IMRFX and RAPZX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRFX has higher volatility (2.69%) compared to RAPZX (2.18%). In terms of maximum drawdown, IMRFX dropped -45.67% vs RAPZX's -30.69%.

IMRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRFX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор