PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с TFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с TFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TFLIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и TFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и TFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
TFLIX
Transamerica Floating Rate Fund		-0.63%5.34%8.07%8.15%-2.55%3.88%1.18%7.09%0.30%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TFLIX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции TFLIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 4.00% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

TFLIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.25%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica Floating Rate Fund

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTXIMOAX с TMLPXIMOAX с TSWIXIMOAX с EMTIX
Часто сравнивают с TFLIX:
TFLIX с VINIXTFLIX с EMTIXTFLIX с IALAXTFLIX с IIVAXTFLIX с TADAXTFLIX с THYIXTFLIX с TLOFX

Сравнение комиссий IMOAX и TFLIX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TFLIX в 0.80%.

TFLIX
Transamerica Floating Rate Fund
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. TFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TFLIX
Ранг доходности на риск TFLIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c TFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXTFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.35

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.15

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.33

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. TFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и TFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXTFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.54

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.21

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.20

-0.63

Корреляция

Корреляция между IMOAX и TFLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и TFLIX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности TFLIX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TFLIX
Transamerica Floating Rate Fund		7.17%7.86%7.84%6.21%3.58%3.06%3.78%5.20%4.91%4.06%4.42%3.92%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и TFLIX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки TFLIX в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXTFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-17.79%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.03%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-6.26%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-17.79%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.74%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-0.80%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.49%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и TFLIX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXTFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.62%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

1.80%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

2.92%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

2.65%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

3.32%

+5.59%