PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.91% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TSWIXIMOAX с TLOFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий IMOAX и SIFAX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.03

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.86

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.49

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

8.92

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.25

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между IMOAX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и SIFAX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и SIFAX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-23.62%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-3.07%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-8.32%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-14.69%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.35%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.65%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.25%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и SIFAX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.04%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

3.93%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

5.30%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

5.50%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

5.16%

+3.75%