Сравнение IMIDX с MGOYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и MGOYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 5.08% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.80% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
MGOYX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и MGOYX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.
Доходность на риск
IMIDX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
IMIDX
MGOYX
Сравнение IMIDX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.21 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.77 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.88 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 8.67 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и MGOYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и MGOYX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности MGOYX в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 14.63% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и MGOYX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и MGOYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -57.23% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.77% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -40.49% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -40.49% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.26% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.02% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.55% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и MGOYX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.20% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.79% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.07% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 25.08% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 23.23% | -2.25% |