Сравнение IMIDX с MEFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. MEFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и MEFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и MEFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | -3.31% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.67% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
MEFAX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и MEFAX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.
Доходность на риск
IMIDX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск
IMIDX
MEFAX
Сравнение IMIDX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | MEFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.45 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.75 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и MEFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и MEFAX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности MEFAX в 35.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 35.33% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и MEFAX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и MEFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -56.04% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.07% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -45.14% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -45.14% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -21.23% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.39% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.23% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и MEFAX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.41% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 11.29% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 20.20% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 27.45% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 23.90% | -2.92% |