PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с HRAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIDX с HRAUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and HRAUX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMIDX returned 12.73%/yr vs 12.70%/yr for HRAUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMIDX charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for HRAUX.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и HRAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у HRAUX с доходностью 9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции HRAUX немного отстают с 12.70%.

IMIDX

1 день
1.15%
1 месяц
5.18%
С начала года
20.09%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.97%
3 года*
13.50%
5 лет*
5.48%
10 лет*
12.73%

HRAUX

1 день
0.20%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.27%
6 месяцев
7.01%
1 год
10.11%
3 года*
12.68%
5 лет*
3.97%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIDX и HRAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		20.09%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		9.27%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%

Correlation

The correlation between IMIDX and HRAUX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г.

0.92

The correlation between IMIDX and HRAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с MMGPXHRAUX с FXAIXHRAUX с VIIIXHRAUX с EEOFXHRAUX с FMDGXHRAUX с BARIX

Доходность на риск

IMIDX vs. HRAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c HRAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMIDXHRAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.63

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.00

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.89

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

2.98

+1.29

IMIDX vs. HRAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HRAUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и HRAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и HRAUX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки HRAUX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и HRAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIDXHRAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-37.03%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.39%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-26.67%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-34.20%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-37.03%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.24%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.70%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и HRAUX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIDXHRAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.97%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.10%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.59%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.01%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.89%

-0.71%

Сравнение комиссий IMIDX и HRAUX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HRAUX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и HRAUX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности HRAUX в 12.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		12.68%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.05%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IMIDX and HRAUX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMIDX has higher volatility (6.40%) compared to HRAUX (5.97%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs HRAUX's -37.03%.

IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIDX и HRAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор