PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 11.58%/yr for UC15.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.19%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.76%
С начала года
21.19%
6 месяцев
22.95%
1 год
31.19%
3 года*
13.16%
5 лет*
11.58%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.19%10.31%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-14.60%

Correlation

The correlation between IMID.L and UC15.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.27

The correlation between IMID.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMID.L и UC15.L

Секторы
IMID.L
UC15.L

Промышленность

19.5%
6.6%

Финансовые услуги

13.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.7%

Здравоохранение

9.6%
9.8%

Технологии

9.6%
31.0%

Сырьевые материалы

8.2%
0.5%

Недвижимость

8.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
15.0%

Энергетика

1.6%
14.2%

Промышленность

IMID.L
19.5%
UC15.L
6.6%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
UC15.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
UC15.L
3.7%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
UC15.L
9.8%

Технологии

IMID.L
9.6%
UC15.L
31.0%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
UC15.L

-

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
UC15.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
UC15.L
15.0%

Энергетика

IMID.L
1.6%
UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

IMID.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.17

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.86

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.36

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.16

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и UC15.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-51.79%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-4.88%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-11.19%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-18.05%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.99%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-20.55%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.20%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и UC15.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.84%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.93%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.32%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.02%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

14.62%

+6.61%

Сравнение комиссий IMID.L и UC15.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и UC15.L

Ни IMID.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and UC15.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор