Сравнение IMIB.L с UKDV.L
IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMIB.L returned 15.57%/yr vs 4.84%/yr for UKDV.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.
Доходность
Сравнение доходности IMIB.L и UKDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMIB.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMIB.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции IMIB.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 15.57% против 4.84% соответственно.
IMIB.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 15.57%
UKDV.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам IMIB.L и UKDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 15.82% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | -3.59% | 18.30% | 1.46% | 24.85% | -15.32% | 18.99% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 14.21% | 16.89% | 10.35% | 5.75% | -8.09% | 14.13% | -17.26% | 32.17% | -15.39% | 3.71% |
Correlation
The correlation between IMIB.L and UKDV.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between IMIB.L and UKDV.L shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IMIB.L и UKDV.L
Секторы
IMIB.L
UKDV.L
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
IMIB.L
UKDV.L
Коммунальные услуги
IMIB.L
UKDV.L
Промышленность
IMIB.L
UKDV.L
Потребительский циклический сектор
IMIB.L
UKDV.L
Энергетика
IMIB.L
UKDV.L
-
Технологии
IMIB.L
UKDV.L
Коммуникационные услуги
IMIB.L
UKDV.L
Здравоохранение
IMIB.L
UKDV.L
Сырьевые материалы
IMIB.L
UKDV.L
Потребительский защитный сектор
IMIB.L
UKDV.L
Недвижимость
IMIB.L
UKDV.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMIB.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск
IMIB.L
UKDV.L
Сравнение IMIB.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMIB.L | UKDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.98 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.70 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMIB.L и UKDV.L
Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и UKDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMIB.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -38.19% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.48% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -13.06% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -18.56% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -38.19% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | 0.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.77% | -7.61% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIB.L и UKDV.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеют волатильность 3.80% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMIB.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.19% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 14.03% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 14.27% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.61% | +3.66% |
Сравнение комиссий IMIB.L и UKDV.L
IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UKDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIB.L и UKDV.L
Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UKDV.L в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.78% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.20% | 3.65% | 3.40% | 3.65% | 4.54% | 3.64% | 3.27% | 4.05% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
IMIB.L and UKDV.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.30% for UKDV.L.
Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и UKDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор