PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIB.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMIB.L returned 15.08%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMIB.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIB.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%14.64%-0.17%20.68%-17.69%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.19%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between IMIB.L and IEDL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between IMIB.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMIB.L и IEDL.L

Секторы
IMIB.L
IEDL.L

Финансовые услуги

45.2%
22.6%

Коммунальные услуги

17.2%
4.5%

Промышленность

10.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.2%

Энергетика

8.8%
5.1%

Технологии

4.6%
12.2%

Здравоохранение

1.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.6%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

IMIB.L
45.2%
IEDL.L
22.6%

Коммунальные услуги

IMIB.L
17.2%
IEDL.L
4.5%

Промышленность

IMIB.L
10.8%
IEDL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

IMIB.L
10.0%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

IMIB.L
8.8%
IEDL.L
5.1%

Технологии

IMIB.L
4.6%
IEDL.L
12.2%

Здравоохранение

IMIB.L
1.1%
IEDL.L
12.3%

Коммуникационные услуги

IMIB.L
1.1%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

IMIB.L
0.6%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

IMIB.L
0.5%
IEDL.L
8.6%

Недвижимость

IMIB.L
0.3%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

IMIB.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.68

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.61

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.43

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

12.68

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и IEDL.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIB.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-34.37%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.54%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.23%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-16.28%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.80%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-5.72%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и IEDL.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.94% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIB.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.75%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.06%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.48%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.30%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.59%

+2.12%

Сравнение комиссий IMIB.L и IEDL.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и IEDL.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

IMIB.L and IEDL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор