PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

IMFL и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и XUS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		7.24%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-4.33%17.56%24.49%26.11%-18.44%22.31%
Разные валюты инструментов

IMFL торгуется в USD, в то время как XUS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -4.33%.

IMFL

1 день
3.30%
1 месяц
-8.04%
С начала года
7.24%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
2.91%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.58%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий IMFL и XUS.TO

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

IMFL vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.96

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.46

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.47

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

6.99

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.96

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между IMFL и XUS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и XUS.TO

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.15%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и XUS.TO

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке XUS.TO в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFLXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-27.23%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.50%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-21.85%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-6.07%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.49%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.33%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и XUS.TO

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFLXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.29%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.46%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.43%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.90%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.21%

-2.35%