Сравнение IMF с NEMD
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности IMF и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 3.76%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 7.20% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.76% | 7.07% |
Correlation
The correlation between IMF and NEMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. NEMD — Ранг доходности на риск
IMF
NEMD
Сравнение IMF c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.14 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и NEMD
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -4.43% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.39% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -0.57% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 6.51% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 6.51% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 6.51% | +5.97% |
Сравнение комиссий IMF и NEMD
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и NEMD
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NEMD в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.73% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and NEMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
NEMD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.89% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while NEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для IMF и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор