PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMF с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMF и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 4.19%.


IMF

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.64%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.46%
1 год
18.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NEMD

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.19%
6 месяцев
3.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и NEMD


Correlation

The correlation between IMF and NEMD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Managed Futures Strategy ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Доходность на риск

IMF vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина

NEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMFNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

IMF vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMF и NEMD

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и NEMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMFNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.43%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.67%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-0.56%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и NEMD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMFNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

6.64%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

6.64%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

6.64%

+5.80%

Сравнение комиссий IMF и NEMD

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и NEMD

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NEMD в 4.71%


Часто задаваемые вопросы


IMF and NEMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.

NEMD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.92% for IMF.

IMF is categorized as Systematic Trend, while NEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор