Сравнение IMF с NEMD
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности IMF и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 4.19%.
IMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 9.81% | 6.69% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.19% | 7.10% |
Correlation
The correlation between IMF and NEMD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. NEMD — Ранг доходности на риск
IMF
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и NEMD
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -4.43% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.67% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -0.56% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 6.64% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 6.64% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 6.64% | +5.80% |
Сравнение комиссий IMF и NEMD
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и NEMD
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NEMD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.71% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and NEMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
NEMD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.92% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while NEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для IMF и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор