Сравнение IMEU.AS с VGK
IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.AS returned 9.17%/yr vs 8.99%/yr for VGK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMEU.AS торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMEU.AS показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMEU.AS имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VGK немного отстают с 8.99%.
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
VGK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам IMEU.AS и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -9.62% | 10.04% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 8.03% | 19.71% | 8.60% | 16.58% | -10.77% | 25.63% | -3.26% | 27.67% | -10.89% | 11.38% |
Correlation
The correlation between IMEU.AS and VGK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between IMEU.AS and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEU.AS vs. VGK — Ранг доходности на риск
IMEU.AS
VGK
Сравнение IMEU.AS c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEU.AS | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.02 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEU.AS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и VGK
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEU.AS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -58.19% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.30% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -15.24% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -21.12% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -37.21% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.57% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -11.74% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и VGK
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEU.AS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.68% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.05% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.34% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.89% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.22% | -1.67% |
Сравнение комиссий IMEU.AS и VGK
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и VGK
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VGK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.79% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IMEU.AS and VGK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор