Сравнение IME.AX с SHLD
IME.AX (ImExHS Limited) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, IME.AX returned 2.94% vs 0.20% for SHLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IME.AX и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IME.AX торгуется в AUD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IME.AX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.85%.
IME.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -27.93%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IME.AX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IME.AX ImExHS Limited | -12.50% | 6.67% | -44.03% | 8.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.85% | 61.51% | 48.62% | 6.42% |
Correlation
The correlation between IME.AX and SHLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IME.AX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IME.AX
SHLD
Сравнение IME.AX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImExHS Limited (IME.AX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IME.AX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IME.AX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.91 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок IME.AX и SHLD
Максимальная просадка IME.AX за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IME.AX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IME.AX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -25.21% | -68.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -25.21% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -23.25% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -3.71% | -57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 10.03% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IME.AX и SHLD
ImExHS Limited (IME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что IME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IME.AX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 7.28% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 17.83% | +36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.79% | 22.47% | +63.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.47% | 19.47% | +54.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.72% | 19.47% | +72.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IME.AX и SHLD
IME.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IME.AX ImExHS Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IME.AX and SHLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IME.AX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор