Сравнение IME.AX с BRK-B
IME.AX (ImExHS Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IME.AX returned -27.93%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IME.AX и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IME.AX торгуется в AUD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IME.AX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -8.04%.
IME.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -27.93%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам IME.AX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IME.AX ImExHS Limited | -12.50% | 6.67% | -44.03% | 45.65% | -55.31% | -35.71% | -15.26% | 52.00% | -16.67% | 36.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -8.04% | 2.84% | 39.88% | 15.55% | 10.14% | 36.51% | -6.62% | 11.45% | 14.05% | 11.57% |
Correlation
The correlation between IME.AX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IME.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IME.AX
BRK-B
Сравнение IME.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImExHS Limited (IME.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IME.AX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.45 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.90 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IME.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.48 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.77 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.56 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IME.AX и BRK-B
Максимальная просадка IME.AX за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IME.AX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IME.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -47.73% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -17.56% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.57% | -24.55% | -44.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.91% | -24.55% | -63.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -19.35% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -12.88% | -47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 8.68% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IME.AX и BRK-B
ImExHS Limited (IME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IME.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 5.01% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 12.87% | +41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.79% | 16.33% | +69.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.47% | 16.90% | +56.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.72% | 18.94% | +72.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IME.AX и BRK-B
Ни IME.AX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IME.AX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImExHS Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IME.AX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IME.AX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор