PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IME.AX с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IME.AX с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IME.AX (ImExHS Limited) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 5 years, IME.AX returned -27.93%/yr vs 9.47%/yr for DAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IME.AX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в ImExHS Limited (IME.AX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IME.AX торгуется в AUD, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IME.AX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -7.16%.

IME.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.94%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-27.93%
10 лет*
—

DAX

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.37%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IME.AX и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IME.AX
ImExHS Limited		-12.50%6.67%-44.03%45.65%-55.31%-35.71%-15.26%52.00%-16.67%36.36%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-7.16%28.90%21.67%23.71%-13.09%14.04%2.41%22.68%-14.66%5.12%

Correlation

The correlation between IME.AX and DAX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImExHS Limited

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с IME.AX:
IME.AX с BRK-BIME.AX с SHLD
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

IME.AX vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IME.AX
Ранг доходности на риск IME.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IME.AX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IME.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IME.AX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IME.AX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IME.AX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IME.AX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImExHS Limited (IME.AX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IME.AXDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.43

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.51

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.36

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

-0.94

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IME.AX vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IME.AX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DAX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IME.AX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IME.AXDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.43

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.57

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.50

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IME.AX и DAX

Максимальная просадка IME.AX за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки DAX в -30.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IME.AX и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IME.AXDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.68%

-30.98%

-62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-17.66%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.57%

-17.66%

-50.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.91%

-30.98%

-56.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-9.77%

-80.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.74%

-6.91%

-53.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.58%

6.82%

+20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IME.AX и DAX

ImExHS Limited (IME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IME.AXDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

4.24%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

11.93%

+42.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.79%

14.93%

+70.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.47%

16.59%

+56.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.72%

18.10%

+73.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IME.AX и DAX

IME.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
IME.AX
ImExHS Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IME.AX and DAX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IME.AX и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор