Сравнение IMCVX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.91% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VVOIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
VVOIX
Сравнение IMCVX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.06 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.12 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 9.01 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VVOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VVOIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VVOIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -61.77% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -15.06% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -24.01% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -51.52% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.74% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -11.99% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.54% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VVOIX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.22% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 14.27% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 22.92% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.06% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 24.19% | -4.06% |