PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCVX с FIUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCVX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		4.43%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.00%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.16% соответственно.

IMCVX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.68%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.50%
1 год
9.40%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.08%

FIUSX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.00%
6 месяцев
11.58%
1 год
26.78%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с SMVTXIMCVX с RWKIMCVX с VTCLXIMCVX с NASDXIMCVX с VMFVXIMCVX с ACMVX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий IMCVX и FIUSX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

IMCVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.54

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.19

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.28

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

10.93

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.54

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между IMCVX и FIUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и FIUSX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности FIUSX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.82%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.58%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и FIUSX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-56.30%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.57%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-21.69%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-46.38%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-3.58%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.50%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и FIUSX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.10%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.62%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.29%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.64%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.13%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

20.53%

-0.41%