PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCVX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCVX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		4.10%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%20.23%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

IMCVX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.28%
1 год
9.87%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.04%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с SMVTXIMCVX с RWKIMCVX с VTCLXIMCVX с NASDXIMCVX с LIVIXIMCVX с ACMVX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий IMCVX и FIMVX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

IMCVX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.38

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

6.36

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между IMCVX и FIMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и FIMVX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.85%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и FIMVX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-43.61%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.34%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-21.23%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.32%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.57%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.89%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и FIMVX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.33%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.08%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.30%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.34%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.03%

-1.90%