PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCDX с SHCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCDX с SHCDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCDX charges 0.10%/yr vs 1.02%/yr for SHCDX.

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и SHCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.55%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и SHCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%

Correlation

The correlation between IMCDX and SHCDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.66

The correlation between IMCDX and SHCDX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с DLENXIMCDX с TEIIMCDX с VEMBXIMCDX с EIDOXIMCDX с FNMIX
Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с SPYSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDX

Доходность на риск

IMCDX vs. SHCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCDX
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c SHCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCDX vs. SHCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCDXSHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.09

—

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и SHCDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCDXSHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и SHCDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCDXSHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.95%

—

Сравнение комиссий IMCDX и SHCDX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHCDX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и SHCDX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Часто задаваемые вопросы

IMCDX and SHCDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и SHCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор