Сравнение IMBBY с SGPYY
IMBBY (Imperial Brands PLC) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 4.74%/yr for SGPYY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и SGPYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.93%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям SGPYY по среднегодовой доходности: 4.41% против 4.74% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
SGPYY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -21.93%
- 6 месяцев
- -21.07%
- 1 год
- -34.65%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам IMBBY и SGPYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
SGPYY Sage Group PLC ADR | -21.93% | -7.16% | 7.97% | 70.61% | -22.82% | 51.27% | -17.88% | 33.20% | -27.65% | 38.66% |
Correlation
The correlation between IMBBY and SGPYY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between IMBBY and SGPYY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$30.19B
SGPYY:
$10.62B
IMBBY:
£5.30
SGPYY:
£3.03
IMBBY:
5.32
SGPYY:
10.90
IMBBY:
2.13
SGPYY:
0.81
IMBBY:
0.60
SGPYY:
1.58
IMBBY:
5.58
SGPYY:
36.01
IMBBY:
£38.07B
SGPYY:
£5.07B
IMBBY:
£13.55B
SGPYY:
£4.66B
IMBBY:
£8.33B
SGPYY:
£1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. SGPYY — Ранг доходности на риск
IMBBY
SGPYY
Сравнение IMBBY c SGPYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | SGPYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.91 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.55 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и SGPYY
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки SGPYY в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и SGPYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | SGPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -58.33% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -38.33% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -38.41% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -38.61% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -42.85% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -34.65% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -14.66% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 22.47% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и SGPYY
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | SGPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 13.05% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 25.40% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 29.35% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 28.40% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 30.11% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и SGPYY
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SGPYY в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
SGPYY Sage Group PLC ADR | 2.72% | 1.87% | 1.57% | 1.50% | 2.59% | 1.88% | 2.37% | 1.86% | 2.45% | 1.47% | 4.60% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и SGPYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и SGPYY
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SGPYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SGPYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
SGPYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and SGPYY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGPYY has higher volatility (13.05%) compared to IMBBY (6.04%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs SGPYY's -58.33%.
IMBBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и SGPYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор