Сравнение IMB.L с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands plc (IMB.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMB.L и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMB.L и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB.L Imperial Brands plc | -0.12% | 29.63% | 51.66% | -5.83% | 37.80% | 15.06% | -12.52% | -13.44% | -19.62% | -6.12% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 1.43% | 0.32% | 21.58% | 5.55% | -1.60% | 20.72% | -3.48% | 16.79% | -0.53% | 6.42% |
Разные валюты инструментов
IMB.L торгуется в GBp, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMB.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IMB.L уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 4.73% против 8.73% соответственно.
IMB.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- 4.73%
XYLD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMB.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск
IMB.L
XYLD
Сравнение IMB.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands plc (IMB.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMB.L | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 3.21 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMB.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IMB.L и XYLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMB.L и XYLD
Дивидендная доходность IMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности XYLD в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB.L Imperial Brands plc | 5.21% | 5.59% | 5.91% | 7.99% | 6.78% | 8.57% | 5.84% | 10.70% | 7.65% | 5.22% | 4.24% | 5.05% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок IMB.L и XYLD
Максимальная просадка IMB.L за все время составила -61.74%, что больше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMB.L и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMB.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -33.46% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -5.29% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -18.66% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.74% | -33.46% | -28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -2.80% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -3.76% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.74% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMB.L и XYLD
Imperial Brands plc (IMB.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMB.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.50% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 6.53% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 14.69% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.00% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 15.59% | +7.14% |