PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMB.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMB.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMB.L (Imperial Brands plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IMB.L operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IMB.L returned 3.67%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMB.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Imperial Brands plc (IMB.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMB.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMB.L показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IMB.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.67% против 13.88% соответственно.

IMB.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-13.80%
1 год
-0.97%
3 года*
24.19%
5 лет*
19.36%
10 лет*
3.67%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMB.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMB.L
Imperial Brands plc		-10.18%29.63%51.66%-5.83%37.80%15.06%-12.52%-13.44%-19.62%-6.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IMB.L and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMB.L:

£21.46B

BRK-B:

$1.05T

EPS

IMB.L:

£5.29

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

IMB.L:

5.07

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

IMB.L:

2.04

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

IMB.L:

0.58

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

IMB.L:

5.32

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

IMB.L:

£37.94B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMB.L:

£13.50B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

IMB.L:

£8.31B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IMB.L:
IMB.L с BATS.LIMB.L с 4I1.DEIMB.L с MOIMB.L с PHIMB.L с AAPLIMB.L с SPYIMB.L с PM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IMB.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMB.L
Ранг доходности на риск IMB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMB.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMB.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMB.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands plc (IMB.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMB.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.06

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.02

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.08

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.17

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMB.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMB.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMB.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMB.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IMB.L и BRK-B

Максимальная просадка IMB.L за все время составила -61.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMB.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMB.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.74%

-37.92%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-11.88%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-17.26%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-20.84%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.74%

-21.44%

-40.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-13.90%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-7.39%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

5.52%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMB.L и BRK-B

Imperial Brands plc (IMB.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMB.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

3.84%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

11.84%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

15.33%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.89%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

19.85%

+3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMB.L и BRK-B

Дивидендная доходность IMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMB.L
Imperial Brands plc		7.59%5.59%5.91%7.99%6.78%8.57%5.84%10.70%7.65%5.22%4.24%5.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMB.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
9.08B
93.68B
(IMB.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMB.L значения в GBp, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности IMB.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Brands plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
33.0%
28.8%
Активы портфеля
IMB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands plc сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 9.08B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

IMB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands plc сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 9.08B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

IMB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands plc сообщила о чистой прибыли в 475.00M при выручке в 9.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

IMB.L and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMB.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор