PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

IMAR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и UAUG

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий IMAR и UAUG

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

IMAR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.15

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.23

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.11

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между IMAR и UAUG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и UAUG

Ни IMAR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и UAUG

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-13.91%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.31%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.16%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.41%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.27%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и UAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.86%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

4.32%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

9.43%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

7.85%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

8.80%

+0.42%