Сравнение IMAR с QFLR
IMAR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - March) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IMAR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IMAR returned 9.22% vs 26.58% for QFLR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMAR charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности IMAR и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMAR показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.
IMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAR и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | 1.91% | 18.88% | -0.77% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.83% | 17.27% | 12.80% |
Correlation
The correlation between IMAR and QFLR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between IMAR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAR vs. QFLR — Ранг доходности на риск
IMAR
QFLR
Сравнение IMAR c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAR | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.51 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 14.97 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.37 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.39 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IMAR и QFLR
Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.05% | -13.97% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -7.61% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.54% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.49% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAR и QFLR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.50% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 8.04% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.27% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 12.61% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 12.61% | -3.27% |
Сравнение комиссий IMAR и QFLR
IMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAR и QFLR
Ни IMAR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IMAR and QFLR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMAR has higher volatility (2.89%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, IMAR dropped -9.05% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 9.22% for IMAR. On fees, IMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
IMAR and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IMAR is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for IMAR and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMAR и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор