PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

IMAR и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и QFLR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий IMAR и QFLR

IMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.91

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.62

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.17

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

13.59

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.11

-0.32

Корреляция

Корреляция между IMAR и QFLR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и QFLR

Ни IMAR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и QFLR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-13.97%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-7.61%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.77%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.61%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и QFLR

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 4.59%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.49%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

12.32%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

12.89%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

12.89%

-3.67%