PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMAR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMAR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и LOUP


Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.


IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий IMAR и LOUP

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

IMAR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMARLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.08

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.57

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.80

-2.71

IMAR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMARLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Корреляция

Корреляция между IMAR и LOUP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и LOUP

Ни IMAR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и LOUP

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


IMARLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-58.68%

+49.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-21.00%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-15.41%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-20.41%

+18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

6.14%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 4.59%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMARLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

10.95%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

21.89%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

35.05%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

32.18%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

31.98%

-22.76%