Сравнение IMAR с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
IMAR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IMAR и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMAR и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | -1.97% | 18.88% | -0.77% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
IMAR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMAR и LOUP
IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
IMAR vs. LOUP — Ранг доходности на риск
IMAR
LOUP
Сравнение IMAR c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAR | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.08 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 8.80 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IMAR и LOUP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAR и LOUP
Ни IMAR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMAR и LOUP
Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMAR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.05% | -58.68% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -21.00% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -15.41% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -20.41% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 6.14% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAR и LOUP
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 4.59%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMAR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.95% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 21.89% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 35.05% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 32.18% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 31.98% | -22.76% |