PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

IMAR и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и EOCT

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий IMAR и EOCT

IMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAREOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.97

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.76

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.15

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

12.96

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAREOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между IMAR и EOCT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и EOCT

Ни IMAR, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и EOCT

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMAREOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-20.35%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.57%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-3.63%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.88%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и EOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеют волатильность 4.59% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMAREOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

6.63%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.49%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.41%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

11.41%

-2.19%