PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

IMAR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и DMAR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий IMAR и DMAR

И IMAR, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.68

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.48

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.09

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

13.80

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.04

-0.25

Корреляция

Корреляция между IMAR и DMAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и DMAR

Ни IMAR, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и DMAR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-9.84%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.15%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.91%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и DMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.94%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.72%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

7.59%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

7.06%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

7.04%

+2.18%