Сравнение IMANX с ESEIX
IMANX (Iman Fund) and ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMANX returned 14.42%/yr vs 9.72%/yr for ESEIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMANX charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for ESEIX.
Доходность
Сравнение доходности IMANX и ESEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMANX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у ESEIX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции IMANX превзошли акции ESEIX по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.72% соответственно.
IMANX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 14.42%
ESEIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам IMANX и ESEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMANX Iman Fund | 21.57% | 17.91% | 20.60% | 29.36% | -29.79% | 17.07% | 19.88% | 34.69% | -6.17% | 28.52% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -9.50% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
Correlation
The correlation between IMANX and ESEIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between IMANX and ESEIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMANX vs. ESEIX — Ранг доходности на риск
IMANX
ESEIX
Сравнение IMANX c ESEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMANX | ESEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.67 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.65 | -1.57 | +20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMANX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | -0.66 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IMANX и ESEIX
Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки ESEIX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и ESEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMANX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -34.66% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -13.67% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -20.45% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -21.21% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -34.66% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -18.38% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -4.13% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.82% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMANX и ESEIX
Iman Fund (IMANX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMANX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.02% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.24% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.87% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 16.75% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.47% | +3.27% |
Сравнение комиссий IMANX и ESEIX
IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ESEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMANX и ESEIX
Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ESEIX в 21.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 21.49% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
IMANX Iman Fund | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 20.20% | 2.72% | 12.50% | 12.25% | 8.71% | 7.93% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
IMANX and ESEIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMANX has higher volatility (4.37%) compared to ESEIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, IMANX dropped -56.64% vs ESEIX's -34.66%.
IMANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMANX и ESEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор