Сравнение ILS с KNRG
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.59% vs 9.17% for KNRG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ILS charges 1.58%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.
Доходность
Сравнение доходности ILS и KNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у KNRG с доходностью 2.52%.
ILS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNRG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и KNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.73% | 5.57% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.52% | 7.33% |
Correlation
The correlation between ILS and KNRG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. KNRG — Ранг доходности на риск
ILS
KNRG
Сравнение ILS c KNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | KNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.78 | 3.40 | +10.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.06 | 15.86 | +30.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 2.81 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ILS и KNRG
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и KNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -2.71% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -2.71% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.58% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и KNRG
Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.75% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 2.17% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 3.52% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.52% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.52% | -0.14% |
Сравнение комиссий ILS и KNRG
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии KNRG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и KNRG
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности KNRG в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.10% | 6.06% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.94% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and KNRG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.88%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -1.56% vs KNRG's -2.71%.
On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 7.59% for ILS. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 6.94% for KNRG.
They also come from different issuers: Brookmont and Simplify. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.76% for KNRG.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и KNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор