PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. ILIT is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 14.53% for BILD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и BILD

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%10.57%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between ILIT and BILD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ILIT и BILD

Секторы
ILIT
BILD

Сырьевые материалы

81.9%

-

Промышленность

6.4%
20.4%

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

54.2%

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
BILD

-

Промышленность

ILIT
6.4%
BILD
20.4%

Технологии

ILIT
4.9%
BILD

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
BILD

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

BILD
1.6%

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

BILD

-

Энергетика

ILIT

-

BILD
18.4%

Финансовые услуги

ILIT

-

BILD

-

Здравоохранение

ILIT

-

BILD

-

Недвижимость

ILIT

-

BILD
5.5%

Коммунальные услуги

ILIT

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

ILIT vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.35

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.86

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

2.41

+5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

6.80

+15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

1.35

+2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.88

-0.97

Просадки

Сравнение просадок ILIT и BILD

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-14.78%

-58.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-6.05%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-5.05%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-3.70%

-42.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

2.14%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и BILD

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

4.05%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

8.88%

+24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

10.78%

+38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

13.23%

+28.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

13.23%

+28.35%

Сравнение комиссий ILIT и BILD

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и BILD

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and BILD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 14.53% for BILD. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.81% for ILIT.

They also come from different issuers: iShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.49% for BILD.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор