Сравнение ILGCX с BBLIX

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILGCX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и BBLIX.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.