PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с BBLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.17%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-15.33%

Correlation

The correlation between ILGCX and BBLIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ILGCX and BBLIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с ALGRX

Доходность на риск

ILGCX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и BBLIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и BBLIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.55%

—

Сравнение комиссий ILGCX и BBLIX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и BBLIX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and BBLIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и BBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор