Сравнение ILF с ALAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L).
ILF и ALAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. ALAG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и ALAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и ALAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 16.78% | 55.20% | -26.56% | 31.70% | 8.72% | -9.08% | -14.01% | 17.51% | -7.46% | 22.99% |
Разные валюты инструментов
ILF торгуется в USD, в то время как ALAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILF показывает доходность 17.18%, а ALAG.L немного ниже – 16.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILF имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции ALAG.L немного отстают с 8.21%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
ALAG.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 16.78%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и ALAG.L
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ALAG.L в 0.10%.
Доходность на риск
ILF vs. ALAG.L — Ранг доходности на риск
ILF
ALAG.L
Сравнение ILF c ALAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | ALAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.66 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.20 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.93 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 15.95 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ILF и ALAG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и ALAG.L
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и ALAG.L
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки ALAG.L в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и ALAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -48.94% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.31% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.74% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -48.94% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -2.12% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -12.20% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.06% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и ALAG.L
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.86% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 16.29% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 21.75% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.33% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 26.34% | +2.24% |