PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALAG.L с FVUB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALAG.L и FVUB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAG.L и FVUB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
18.11%44.31%-25.31%25.10%21.74%-8.24%-16.56%4.11%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
24.97%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%
Разные валюты инструментов

ALAG.L торгуется в GBp, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAG.L показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 24.97%.


ALAG.L

1 день
2.43%
1 месяц
-0.71%
С начала года
18.11%
6 месяцев
29.75%
1 год
53.58%
3 года*
16.05%
5 лет*
14.09%
10 лет*
8.94%

FVUB.L

1 день
1.53%
1 месяц
2.10%
С начала года
24.97%
6 месяцев
34.00%
1 год
48.83%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Сравнение комиссий ALAG.L и FVUB.L

ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FVUB.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ALAG.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAG.L
Ранг доходности на риск ALAG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAG.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALAG.LFVUB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.13

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.77

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

4.81

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

13.75

+4.00

ALAG.L vs. FVUB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAG.L на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FVUB.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAG.L и FVUB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALAG.LFVUB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.04

+0.39

Корреляция

Корреляция между ALAG.L и FVUB.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAG.L и FVUB.L

Ни ALAG.L, ни FVUB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAG.L и FVUB.L

Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки FVUB.L в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и FVUB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ALAG.LFVUB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-58.22%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.41%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-29.42%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-28.32%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.64%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAG.L и FVUB.L

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVUB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALAG.LFVUB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.99%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

17.49%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.83%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

25.56%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

31.61%

-6.57%