PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALAG.L с EMIM.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALAG.LEMIM.L
Дох-ть с нач. г.-3.98%9.30%
Дох-ть за 1 год11.79%14.85%
Дох-ть за 3 года10.67%1.27%
Дох-ть за 5 лет4.78%5.55%
Коэф-т Шарпа0.661.17
Дневная вол-ть17.18%12.76%
Макс. просадка-48.94%-31.70%
Current Drawdown-4.44%-5.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ALAG.L и EMIM.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALAG.L и EMIM.L

С начала года, ALAG.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 9.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
91.54%
84.22%
ALAG.L
EMIM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий ALAG.L и EMIM.L

ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии ALAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALAG.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALAG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAG.L, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALAG.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALAG.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALAG.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALAG.L, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.10
EMIM.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMIM.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMIM.L, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMIM.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMIM.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMIM.L, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.52

Сравнение коэффициента Шарпа ALAG.L и EMIM.L

Показатель коэффициента Шарпа ALAG.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 1.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALAG.L и EMIM.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.70
1.16
ALAG.L
EMIM.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAG.L и EMIM.L

Ни ALAG.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAG.L и EMIM.L

Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.19%
-14.08%
ALAG.L
EMIM.L

Волатильность

Сравнение волатильности ALAG.L и EMIM.L

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.58%
3.16%
ALAG.L
EMIM.L