PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

ILDR и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и NXTG

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%12.85%28.74%-24.70%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий ILDR и NXTG

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF

Доходность на риск

ILDR vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRNXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.78

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.47

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.87

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

12.13

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между ILDR и NXTG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и NXTG

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и NXTG

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-33.61%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.49%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-6.09%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-7.95%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.95%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и NXTG

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.61%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

13.28%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

19.90%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.42%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

18.64%

+7.49%