PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

IJUL и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IJUL и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и ZFEB

2026 (YTD)2025
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%18.51%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с BUFP
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий IJUL и ZFEB

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

IJUL vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.59

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.21

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

19.06

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.45

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.75

-1.22

Корреляция

Корреляция между IJUL и ZFEB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и ZFEB

Ни IJUL, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и ZFEB

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-3.00%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-1.56%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.84%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-0.40%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.38%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и ZFEB

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.95%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

1.66%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

2.87%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

3.01%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

3.01%

+8.13%