PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJUL с ZDEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds from Innovator. IJUL is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, IJUL returned 13.02% vs 9.11% for ZDEK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJUL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZDEK.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.63%.

IJUL

1 день
0.20%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.38%
1 год
13.02%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.86%
1 год
9.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJUL и ZDEK

2026 (YTD)20252024
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		5.89%20.98%-2.07%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		2.63%7.78%-0.38%

Correlation

The correlation between IJUL and ZDEK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between IJUL and ZDEK shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EOCTIJUL с EFAIJUL с DMAXIJUL с BUFPIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с AIOO
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с DMAXZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с MAXJZDEK с ZMARZDEK с BALTZDEK с QDEC

Доходность на риск

IJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULZDEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.31

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
5.16

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.07

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

31.09

-21.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.31

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.04

-1.45

Просадки

Сравнение просадок IJUL и ZDEK

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и ZDEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJULZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-3.40%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-1.51%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.45%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.29%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и ZDEK

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJULZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

1.64%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

2.76%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

3.31%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

3.31%

+7.76%

Сравнение комиссий IJUL и ZDEK

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и ZDEK

Ни IJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJUL and ZDEK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJUL has higher volatility (1.85%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, IJUL dropped -21.09% vs ZDEK's -3.40%.

On 1-year performance, IJUL leads with 13.02% vs 9.11% for ZDEK. On fees, ZDEK is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJUL has performed better with a 13.02% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZDEK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.

IJUL and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IJUL and 0.79% for ZDEK.

ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJUL и ZDEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор