PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

IJUL и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IJUL и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и ZDEK

2026 (YTD)20252024
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%-2.07%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий IJUL и ZDEK

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

IJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.43

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.69

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

5.32

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

21.69

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.43

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.54

-1.01

Корреляция

Корреляция между IJUL и ZDEK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и ZDEK

Ни IJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и ZDEK

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-3.40%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-1.57%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.87%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-0.50%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.39%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и ZDEK

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.97%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

2.01%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

3.33%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

3.45%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

3.45%

+7.69%