PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с FMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

IJUL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJUL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.14%20.98%2.12%13.77%-2.77%0.65%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.84%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.84%.

IJUL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.16%
1 год
16.15%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.02%
1 год
14.89%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с DMAXIJUL с ZMAYIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий IJUL и FMAR

И IJUL, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

IJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.99

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.85

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

11.78

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Корреляция

Корреляция между IJUL и FMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и FMAR

Ни IJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и FMAR

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-14.36%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-5.20%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-14.36%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.20%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.30%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и FMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.93%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

3.78%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.05%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

10.49%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

10.47%

+0.67%