PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJT с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJT и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и FSGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
2.67%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%10.44%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.


IJT

1 день
3.50%
1 месяц
-4.80%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.28%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.81%

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Сравнение комиссий IJT и FSGS

IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.


Доходность на риск

IJT vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJTFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.34

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.66

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.57

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

1.72

+3.68

IJT vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJTFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между IJT и FSGS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и FSGS

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJT и FSGS

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и FSGS.


Загрузка...

Показатели просадок


IJTFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-43.26%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.84%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-24.08%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.71%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-8.08%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.89%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и FSGS

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJTFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.40%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.33%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

19.90%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.16%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

22.95%

+0.06%