Сравнение IJSSX с WEMMX
IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJSSX returned 11.71%/yr vs 9.16%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IJSSX charges 1.11%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и WEMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.16% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 11.71%
WEMMX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам IJSSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 12.40% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 19.72% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Correlation
The correlation between IJSSX and WEMMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2002 г. | 0.89 |
The correlation between IJSSX and WEMMX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJSSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
IJSSX
WEMMX
Сравнение IJSSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.90 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 12.00 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и WEMMX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и WEMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJSSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -42.48% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.31% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -21.44% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -27.11% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -41.73% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.21% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.62% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.02% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и WEMMX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJSSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.25% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 12.48% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.67% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 18.93% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 20.45% | +3.00% |
Сравнение комиссий IJSSX и WEMMX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и WEMMX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что меньше доходности WEMMX в 19.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 13.03% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 19.05% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
IJSSX and WEMMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJSSX has higher volatility (5.54%) compared to WEMMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs WEMMX's -42.48%.
WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJSSX и WEMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор