Сравнение IJSSX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.38% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и WEMMX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
IJSSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
IJSSX
WEMMX
Сравнение IJSSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.35 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.98 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.32 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.31 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.35 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и WEMMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и WEMMX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и WEMMX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -42.48% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.39% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -27.11% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -41.73% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.26% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.65% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.62% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и WEMMX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.16% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.38% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 20.04% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.89% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.36% | +3.04% |