Сравнение IJSSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.90% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и FSSNX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
IJSSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
IJSSX
FSSNX
Сравнение IJSSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.12 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.82 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.80 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.12 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и FSSNX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и FSSNX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -41.72% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -13.89% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -31.87% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -41.72% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.94% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.37% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.71% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и FSSNX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.52% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 14.52% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 23.30% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.61% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 23.41% | -0.01% |