PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPN.L с IJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPN.L с IJPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) are both funds - IJPN.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IJPIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJPN.L returned 9.54%/yr vs 11.87%/yr for IJPIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IJPN.L charges 0.59%/yr vs 1.51%/yr for IJPIX.

Доходность

Сравнение доходности IJPN.L и IJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPN.L торгуется в GBp, в то время как IJPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPN.L показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у IJPIX с доходностью 30.76%. За последние 10 лет акции IJPN.L уступали акциям IJPIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.87% соответственно.

IJPN.L

1 день
-0.90%
1 месяц
2.92%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.54%

IJPIX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.05%
С начала года
30.76%
6 месяцев
31.91%
1 год
61.08%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.04%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPN.L и IJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		15.45%17.49%8.73%13.10%-7.90%1.42%11.56%13.61%-9.14%12.52%
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		30.76%29.05%3.69%1.25%-17.38%-9.14%29.37%26.71%-11.83%30.74%

Correlation

The correlation between IJPN.L and IJPIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.48

The correlation between IJPN.L and IJPIX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с XESC.DE
Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IRVIXIJPIX с IEDAXIJPIX с IRLNXIJPIX с IPHYXIJPIX с FCEEX

Доходность на риск

IJPN.L vs. IJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPN.L c IJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPN.LIJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
4.00

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.87

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.90

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

26.04

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPN.L vs. IJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPN.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IJPIX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPN.L и IJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPN.LIJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

4.00

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IJPN.L и IJPIX

Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки IJPIX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и IJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPN.LIJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-51.86%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.37%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-15.53%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-33.76%

+14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

-39.13%

+14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.63%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-14.13%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.68%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPN.L и IJPIX

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) составляет 3.45%, в то время как у VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPN.LIJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.66%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

14.81%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.88%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.73%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.77%

-2.80%

Сравнение комиссий IJPN.L и IJPIX

IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IJPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPN.L и IJPIX

Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IJPIX в 19.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		19.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.53%1.76%1.36%1.06%1.24%0.89%1.02%1.11%1.05%0.90%0.83%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IJPN.L and IJPIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPN.L и IJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор