Сравнение IJPN.L с XESC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).
IJPN.L и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPN.L или XESC.DE.
Основные характеристики
| IJPN.L | XESC.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 17.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.65% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 9.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.14% | 7.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 16.09% | 12.80% |
| Макс. просадка | -39.73% | -44.71% |
| Текущая просадка | -6.95% | -4.55% |
Корреляция
Корреляция между IJPN.L и XESC.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJPN.L и XESC.DE
С начала года, IJPN.L показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции IJPN.L превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPN.L и XESC.DE
IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPN.L c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPN.L и XESC.DE
Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2.02% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% | 2.70% | 1.20% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJPN.L и XESC.DE
Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и XESC.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPN.L и XESC.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.