Сравнение IJPN.L с XESC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).
IJPN.L и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPN.L или XESC.DE.
Основные характеристики
| IJPN.L | XESC.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | 10.59% |
| Дох-ть за 1 год | 10.31% | 20.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.81% | 6.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.61% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.17% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 4.31% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 12.93% |
| Макс. просадка | -39.73% | -44.71% |
| Текущая просадка | -5.99% | -3.78% |
Корреляция
Корреляция между IJPN.L и XESC.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJPN.L и XESC.DE
С начала года, IJPN.L показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPN.L имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции XESC.DE немного отстают с 7.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPN.L и XESC.DE
IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPN.L c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPN.L и XESC.DE
Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2.00% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% | 2.70% | 1.20% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJPN.L и XESC.DE
Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и XESC.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPN.L и XESC.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.