Сравнение IJPIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	4.08%	38.95%	1.91%	6.58%	-26.16%	-9.07%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

IJPIX

1 день: 3.09%

1 месяц: -8.60%

С начала года: 4.08%

6 месяцев: 10.21%

1 год: 38.20%

3 года*: 14.52%

5 лет*: 0.88%

10 лет*: 8.82%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с IJPIX:

IJPIX с DXJ IJPIX с BBUS IJPIX с IJPN.L IJPIX с IEDAX IJPIX с BADEX IJPIX с BEMIX IJPIX с CEMFX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий IJPIX и FQEMX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

IJPIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

IJPIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	3.07	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	3.44	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.55	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	3.47	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.36	13.65	-4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.15	3.07	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.62	-0.33

Корреляция

Корреляция между IJPIX и FQEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и FQEMX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	24.87%	25.88%	0.82%	1.67%	42.85%	8.66%	5.75%	5.37%	0.66%	0.40%	1.15%	9.47%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и FQEMX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.21%	-34.46%	-29.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-18.93%	+6.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.22%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-16.40%	+6.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.23%	-11.08%	-9.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	4.81%	-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и FQEMX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) составляет 9.79%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.79%	14.20%	-4.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.18%	20.17%	-5.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.94%	24.14%	-3.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.02%	19.73%	-0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.32%	19.73%	-0.41%

Сравнение IJPIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам IJPIX и FQEMX

Доходность по периодам

IJPIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPIX и FQEMX

Доходность на риск

IJPIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

IJPIX

FQEMX

Сравнение IJPIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)