PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 14.88%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPH.L имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции IJPE.L немного впереди с 14.88%.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%15.09%8.84%-16.11%23.82%

Correlation

The correlation between IJPH.L and IJPE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between IJPH.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и IJPE.L

Секторы
IJPH.L
IJPE.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
IJPE.L
26.0%

Технологии

IJPH.L
19.1%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
IJPE.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
IJPE.L
3.6%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
IJPE.L
3.0%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

IJPH.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.75

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.73

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.99

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

16.72

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и IJPE.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-33.89%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.61%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-20.17%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-20.17%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-33.89%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.51%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.18%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и IJPE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.89%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.06%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

19.29%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.65%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.81%

+0.43%

Сравнение комиссий IJPH.L и IJPE.L

И IJPH.L, и IJPE.L имеют комиссию равную 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и IJPE.L

Ни IJPH.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IJPH.L and IJPE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPH.L and IJPE.L have the same expense ratio: 0.64% per year.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор