PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPE.L returned 15.31%/yr vs 8.96%/yr for JPNL.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции JPNL.L по среднегодовой доходности: 15.31% против 8.96% соответственно.

IJPE.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.05%
С начала года
21.02%
6 месяцев
21.44%
1 год
51.13%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.28%
10 лет*
15.31%

JPNL.L

1 день
0.32%
1 месяц
2.37%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.25%
1 год
34.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		21.02%27.33%22.08%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		18.15%11.80%12.95%15.42%-10.63%7.41%4.25%20.46%-10.96%10.37%

Correlation

The correlation between IJPE.L and JPNL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.69

Over the past year, IJPE.L and JPNL.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IJPE.L и JPNL.L

Секторы
IJPE.L
JPNL.L

Технологии

25.1%
18.7%

Промышленность

22.6%
25.4%

Финансовые услуги

17.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.0%

Здравоохранение

5.6%
5.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Энергетика

0.8%
0.9%

Технологии

IJPE.L
25.1%
JPNL.L
18.7%

Промышленность

IJPE.L
22.6%
JPNL.L
25.4%

Финансовые услуги

IJPE.L
17.9%
JPNL.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

IJPE.L
10.8%
JPNL.L
12.1%

Коммуникационные услуги

IJPE.L
6.4%
JPNL.L
8.0%

Здравоохранение

IJPE.L
5.6%
JPNL.L
5.4%

Сырьевые материалы

IJPE.L
3.9%
JPNL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

IJPE.L
3.2%
JPNL.L
4.2%

Недвижимость

IJPE.L
1.8%
JPNL.L
1.9%

Коммунальные услуги

IJPE.L
0.9%
JPNL.L
1.2%

Энергетика

IJPE.L
0.8%
JPNL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

IJPE.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPE.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.91

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.72

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.55

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

11.55

+6.04

IJPE.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа JPNL.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и JPNL.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-50.59%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.74%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-15.84%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.26%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-29.41%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.46%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-14.19%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и JPNL.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.18%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

14.89%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

18.15%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

16.35%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.41%

+2.24%

Сравнение комиссий IJPE.L и JPNL.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и JPNL.L

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IJPE.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPNL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор